Varta AG (VAR1)

Jak wykorzystać trend na jak najdłużej?

28.11.2019

Dzisiejszy wpis odnosić się będzie do aktywnego handlu na giełdzie czyli do tradingu. Problem jaki dzisiaj opiszę wiąże się z przetrzymywaniem rosnących zysków z pozycji. Jako zwolennik podążania za trendem do najważniejszej części w mojej strategii należy utrzymywanie się w trendzie na jak najdłuższy okres czasowy. Jest to jedna z najtrudniejszych części w pracy - większość osób po prostu zbyt wcześnie księguje swoje zyski.

Rozwiązanie tego problemu znalazłem w średnich kroczących, które pokazują mi charakter danego trendu. Duża część uczestników rynków źle wykorzystuje to narzędzie, gdyż trzymają się wcześniej zaprogramowanych okresów (np. 50, 100 lub 200 okresowa średnia krocząca) co w większości nie przynosi oczekiwanych rezultatów - one wtedy tylko wygładzają trend, ale "dobrych" sygnałów transakcyjnych nie przynoszą, dlatego ważne jest aby odnaleźć taką średnią, która "współgra" z wykresem.

VAR1 28.11.2019 - 109,8 € 

Powyższy wykres to historia kursu niemieckiej akcji Varta AG z średnią EMA38 dla wykresu dziennego. Szukając odpowiedni okres średniej dla spółki, szukam takiej średniej, która w co najmniej trzech punktach (w trwającym trendzie) wyznaczyła punkty zwrotne. Dla naszego przykładu moment odnalezienia tej średniej mamy więc najwcześniej w punkcie czwartym i od tego momentu mogę na jej podstawie dokonywać transakcji. 

Odnaleziona średnia wskazuje charakter trendu, a to oznacza że moment zejścia kursu akcji poniżej niej to pewna zmiana tego charakteru, tzn. trend wzrostowy może się dalej utrzymać, ale jak bardzo się zmieni, tego nie wiem. Ponieważ handluje w oparciu o obecne dane zmiana tego charakteru oznacza dla mnie nowe warunki transakcyjne. Dlatego wykorzystując średnią należy "słuchać" co ona nam przekazuje, a dla nie wejścia w pułapkę fałszywego zejścia ceny poniżej niej można wykorzystać dodatkowe narzędzia wspomagające, jak np. "price action".

Dla zwiększenia precyzji oraz dodatkowych potwierdzeń schodzę do niższych interwałów i w oparciu o dodatkowe dane szukam dokładny moment zakupu/sprzedaży:

VAR1 28.11.2019 - 110 € (H1)

Powyżej wykres w ujęciu godzinnym (jedna świeca zawiera w sobie 60 minut handlu). Zielona przerywana linia pokazuje mój dokładny poziom zakupu- na wyższym interwale (dziennym) cena zbliżyła się do średniej, dodatkowo pojawiły się długie dolne cienie co sugeruje aktywność kupujących na tych poziomach cenowych. Informacje te wraz z połączeniem na niższym interwale czasowym służyć mogły jako potwierdzenie - "odbicie" na cieniach świec od średniej, po tym spadek zmienności (konsolidacja) i wybicie z tej konsolidacji jako sygnał przyłączenia do głównego trendu (wzrostowego). Moje wejście wypadło krótko przed tym wybiciem (spekulowałem na wyjście górą wcześniej - szczęście, że nastąpiło bardzo krótki czas później). Początkowe zlecenie obronne znajdowało się więc poniżej średniej oraz dolnych cień świec. Osoby, które agresywnie zarządzają swoją pozycją mogą zabezpieczyć się przed odwróceniem pozycji do stratnej, ja pozostaję przy pierwotnie ustawionym "stopie" gdyż chcę uczestniczyć w trendzie na możliwie jak najdłużej. Wraz z kontynuacją wzrostów średnia krocząca będzie wspinać się do góry, co można później wykorzystywać do "piramidowania pozycji" (zwiększania zaangażowania) oraz zleceń obronnych (dla potwierdzenia zlecenie obronne lubię łączyć z "price action").

Powyższy opis, to przykładowa strategia prowadzenia pozycji. Więcej szczegółów odnośnie tego kiedy dana średnia może "tracić na znaczeniu", przykładowe transakcje, sposoby zabezpieczania i wiele więcej omawiam w swojej książce - przedsprzedaż ustalona została na luty/marzec 2020.