EUR/USD (Zagrania Forex z 19.10.212 - 31.10.2012)

EUR/USD

Transakcje z 19.10.2012 - 31.10.2012

Dla polepszenia strategii i nauce na błędach po za "Pamiętnikiem Giełdowym" dodatkowo prowadzę szczegółowy dzienniczek, w którym opisuję swoje transakcje. Dzienniczek ten to zbiór prawie wszystkich moich transakcji na rynku kapitałowym.

Postanowiłem, że jeden z rozdziałów opublikuję - tą część dzienniczka troszeczkę wzbogaciłem w tekst, żeby również osoba trzecia zrozumiała na jakiej podstawie otwieram i zamykam swoje pozycje. Generalnie w dzienniczku tym tak szczegółowych opisów nie prowadzę, ale tutaj z powodu decyzji o publikacji będzie inaczej ;).

Transakcje jakie tu opiszę przeprowadzałem na rynku EUR/USD. Po decyzji po zakupie zapisywałem wykres i krótko pisałem dlaczego zadecydowałem się na "wejście w rynek". Zielone przerywane linie oznaczają poziom otworzenia pozycji, natomiast czerwone przerywane linie to zlecenia typu Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Ponieważ pozycje te otwierałem na koncie realnym numer transakcji zamazałem, zostawiłem tylko typ (żeby było widać, jaką pozycję zająłem ("sell" lub "buy")). Pozycja "sell" to pozycja w której zarabiam na spadkach, natomiast pozycja "buy" to pozycja w której zarabiam na wzrostach kursu. Akurat w tym przykładzie wszystkie moje pozycje były zleceniami typu "sell". 

Przechodząc teraz do transakcji - moja strategia polega na szczegółowej analizie wykresu. Najwięcej uwagi zwracam na poziomy wsparć i oporów, które wykorzystuję do potwierdzenia zmiany lub kontynuacji trendu. Z reguły moje pozycje otwieram w okolicach właśnie tych poziomów. Analizy dodatkowo wzbogacam o różnego rodzaju formacje klasyczne oraz harmoniczne + formacje świecowe. 

Przed decyzją o zajęciu pozycji, najpierw zawsze sprawdzam w którym miejscu mógłbym ustawić zlecenie zabezpieczające (SL) oraz zlecenie profitujące (TP). Zlecenia te (SL i TP) ustawiam w okolicach wsparć i oporów. Po otworzeniu pozycji, SL przesuwam wraz z rosnącym zyskiem (nigdy nie przesuwam go w drugą stronę (tzn. gdy widzę, że strata z danej pozycji się powiększa)). Podobnie z TP - nie przesuwam go tak, że zmniejszam początkowo zakładany zarobek. Jeżeli widzę, że jest szansa na jeszcze większe zyski niż zakładałem przy początkowej analizie wykresu, przesuwam go tak, żeby jeszcze powiększyć wygraną.

To co opisałem teraz wyżej najlepiej pokażę w praktyce, także zacznę od wykresu:           


Wykres 00. EUR/USD 18.10.2012 - 1,3092 

Najpierw sprawdzam czy kurs dotarł do wcześniej wyznaczonego obszaru oporu (lub wsparcia) i czy w tych okolicach mamy jakieś dodatkowe potwierdzenia możliwego odwrócenia trendu lub sygnały sugerujące przebicie tego obszaru. W naszym przypadku kurs zatrzymał się przed strefą podaży (górne cienie świeczek z 14 i 19 września - zaznaczone na pomarańczowo) oraz na zgrupowanych zniesieniach Fibonacciego.  Dodatkowo mamy niedźwiedzią formację harmoniczną, tzw. Bearish Crab.

Krótko podsumowując mamy trzy ważne sygnały, które mówią nam, że korekta wzrostowa (korekta - ponieważ wcześniejszy szczyt nie został jeszcze wybity (szczyt z września)) prawdopodobnie dobiegła końca. W takim razie należy szukać poziomów do zajęcia pozycji "sell" (in. krótkiej). Sygnał przeciwny (czyli wzrostowy) dostaniemy po przebiciu szczytu z września, gdzie też ustawię zlecenie oczekujące (buy limit). Ponieważ ale kurs wspaniale reaguje na wcześniej wyznaczony obszar oporu, głównie skupię się na szukaniu wsparć. Wsparcia te wykorzystam do otworzenia pozycji by zarobić na spadkach kursu. Pierwszym takim kluczowym poziomem jest szczyt z 5 października. Najlepiej będzie jak cena dotrze do tego poziomu, po czym przejdzie w krótki ruch boczny lub lekko odbije - będzie to potwierdzenie, że wyznaczone wsparcie jest ważne i kurs będzie na nie w przyszłości zwracać uwagę (powstanie wtedy tzw. zmiana biegunów, gdzie wcześniejsze wsparcie zamieni się w opór). Zresztą poziom ten już teraz powinien pełnić poziom zmiany biegunów - ponieważ wcześniejszy szczyt powinien zamienić się teraz w wsparcie. Kolejnym ważnym sygnałem potwierdzającym będzie przebicie krótkoterminowej linii trendu (cienka linia pociągnięta po dołkach z 11 i 15 października) - jej przebicie umocni wcześniejszy powstały sygnał sprzedaży. W takim razie zobaczmy jak kształtował się kurs w kolejnych godzinach:

Wykres 01. EURUSD 19.10.2012 - 1,3020

 

Widać, że zaznaczony obszar wsparcia bardzo dobrze zadziałał na kurs - doszło do zatrzymania spadków i kurs przez kolejne kilka godzin trzymał się w obszarze wsparcia (zaznaczyłem kółkiem). Mamy więc potwierdzenie ważnego poziomu, którego wybicie w dół powinno znacznie pogłębić spadki. Tak więc ustawiłem zlecenie oczekujące na zajęcie krótkiej pozycji poniżej tego obszaru, które po niedługim czasie zostało aktywowane. Ponieważ odbicie od tego poziomu było płaskie dostaliśmy dodatkowy sygnał, że wsparcie to powinno zamienić się na opór, więc zlecenie zabezpieczające ustawiam kilka pipsów powyżej górnego ograniczenia konsolidacji. Gdyby na tym poziomie doszło do odbicia i kurs ruszył by w górę (nie przebijając przy tym wcześniejszy szczyt (z 17 października)) zlecenie obronne ustawiłbym powyżej nowego szczytu. Gdyby ale kurs przebił ten szczyt z 17 października przygotowałbym się na możliwe udane pokonanie oporu z 5 października (wykres 00) i gry na wzrosty. Jednak widać, że początkowo zakładany scenariusz zaczął się realizować, więc po wybiciu dołem obserwuję jak kurs będzie się dalej kształtował, żeby ewentualnie powiększyć zaangażowanie, gdyby doszło do wcześniejszego odbicia to powinno ono zatrzymać się najpóźniej w obszarze wsparcia (tej nowej zmiany biegunów) - dlatego też jak dojdzie do takiego odbicia w tych okolicach powiększę swoje zaangażowanie. Zlecenie profitujące ustawiam w okolicach kolejnego ważnego poziomu wsparcia - tj. w okolicach dołka z 15 października.

Zobaczmy teraz co działo się kilkanaście godzin później:

Wykres 02. EURUSD 22.10.2012 - 1,3055  

Cena po przebiciu linii trendu rozpoczęła podobną konsolidację jak wcześniej w obszarze wsparcia z tą różnicą, że do wybicia doszło górą. Po dotarciu do górnego ograniczenia "mojej" zmiany biegunów postanowiłem, że powiększę zaangażowanie (tak jak planowałem wcześniej) z tym samym poziomem zlecenia zabezpieczającego. Take Profit postanowiłem "odwrócić" tzn. z poprzedniej pozycji ustawiam go na poziomie z pozycji którą zająłem później, a z tej pozycji zajętej później przesuwam na poziom z pozycji zajętej wcześniej - wiem, że trochę zawiłe, inaczej: 

Sell1 z TP1 - pozycja otwarta z wykresu 01 i zleceniem TP w okolicach dołka z 15.10

Sell2 z TP2 - pozycja otwarta z wykresu 02 i zleceniem TP w okolicach szczytów z 21.09 i 05.10 (zaznaczone czerwonymi strzałkami)

Zamieniam na: Sell1 z TP2 oraz Sell2 z TP1  

        

Dlaczego taka zamiana?      
Chciałem z pozycji otworzonej niżej szybciej wyjść z zyskiem - ponieważ pierwsze odbicie zakładałem dopiero po dotarciu do podwójnego szczytu z 21.09 i 05.10, a nastąpiło ono dużo wcześniej, więc byłem troszeczkę zirytowany i wolałem wcześniej zabezpieczyć zysk z starszej pozycji. Później postanowiłem, że przygotuję kolejną pozycję, którą otworzę po przebiciu ostatniego dołka (czyli poniżej tej krótkiej konsolidacji). Dzięki zamkniętej kilka pipsów "obok" wcześniejszej transakcji ta nowa była teoretycznie pozycją gratis - nawet gdyby stop został aktywowany z tej (łączonej transakcji) wyszedłbym na plusie. W takim razie kolejne godziny na wykresie przedstawiły się następująco:

Wykres 03. EURUSD 23.10.2012 - 1,2978  

Widać, że TP został aktywowany zabezpieczając przy tym 53 pipsy. Dodatkowo po przebiciu wcześniejszego dołka otworzyła się kolejna pozycja. Jednoczesne pokonanie wsparcia potwierdziło, że dominującym trendem jest trend spadkowy. Ponieważ nie utworzył się jeszcze nowy szczyt SL musiałem zostawić na niezmienionym poziomie. Do wykresu dodałem jeszcze kolejny obszar wsparcia, który następnie powinien zamienić się na opór (zaznaczony na żółto) oraz "prowizoryczny" kanał spadkowy. Zatem w kolejnym dniu kurs kształtował się następująco:

Wykres 04. EURUSD 24.10.2012 - 1,2972   

 

Widać, że powstała kolejna formacja harmoniczna - tym razem Bullish Bat, która może doprowadzić do zwyżki co najmniej do linii trendu. Po za tym widać, że ostatnie spadki po przebiciu wcześniejszego dołka miały dosyć dynamiczny charakter i krótkoterminowe odreagowanie nie zdołało wznieść kurs powyżej zmiany biegunów. Jest to sygnał, że możliwe spadki będą jeszcze głębsze niż początkowo zakładałem. Dlatego też postanowiłem, że przesunę zlecenie Take Profit troszkę niżej. Stop Loss'a muszę niestety dalej zostawić na tym samym poziomie, gdyż po utworzeniu nowego dołka nie powstał jeszcze wyraźny nowy niższy szczyt, którego mógłbym wykorzystać do zawężenia zlecenia obronnego.  Zatem, czas na dodanie kolejnych kilku minionych godzin na wykresie:

Wykres 05. EURUSD 25.10.2012 - 1,2992   

 

Krótkoterminowa linia trendu została przebita (sygnał kupna niższego rzędu) co pomogło wznieść kurs do linii trendu spadkowego. W tym przypadku ważne jest to, że cena dotarła zarazem do oporu (zaznaczone na żółto - miejsce w którym kurs obecnie znajduje się na wykresie) i powstały świece z długimi górnymi cieniami co może świadczyć o wyczerpaniu siły byków i powrotu do spadków. Potwierdzeniem tego scenariusza będzie przebicie wcześniejszego szczytu (na niższym interwale - zaznaczone dwoma poziomymi liniami) oraz krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. W tych okolicach postanowiłem, że po raz kolejny zwiększę zaangażowanie, by przyłączyć się do dominującego trendu. Po kolejnych kilku godzinach sytuacja na wykresie rozwinęła się następująco:

Wykres 06. EURUSD 26.10.2012 - 1,2915 

 

Linia trendu oraz wcześniejszy szczyt (w tym krótszym interwale) został przebity, więc otworzyłem kolejną pozycję krótką. Dodatkowo widać, że TP z pozycji pierwszej również został zrealizowany. Po przebiciu wcześniejszego dołka powstał też nowy niższy szczyt co umożliwiło mi przesunięcie stopa niżej. Poprawiłem też położenie długoterminowej linii trendu (zielona linia) - wcześniej przecinała ona cienie świec w kilku miejscach, teraz idealnie wyznaczyła punkty zwrotne. Widać, też że prawdopodobnie wyznaczy ona kolejny punkt zwrotny, a jej ewentualne (wyraźne) przebicie powinno ostatecznie potwierdzić możliwy powrót do dłuższego trendu spadkowego. W kolejnych godzinach kurs waluty kształtował się następująco:

Wykres 07. EURUSD 29.10.2012 - 1,2897   

 

Doszło do krótkiego odreagowania, którego postanowiłem wykorzystać do kolejnego powiększenia zaangażowania. Zlecenie obronne dla tej pozycji tak jak dla dwóch wcześniejszych ustawiłem powyżej ostatniego szczytu. Po kilku godzinach wykres wyglądał tak:

Wykres 08. EURUSD 29.10.2012 - 1,29014     

          

Podobnie jak wcześniej - na obszarze wsparcia powstała konsolidacja, która może doprowadzić do odreagowania ostatnich spadków (czyli korekty w górę). Strzałkami wyrysowałem sobie, też możliwy scenariusz, który na tą chwilę zakładałem. Zlecenie obronne postanowiłem przesunąć poniżej linii BEP (wskaźnik który pokazuje poziom zerowy z wszystkich zleceń otwartych (czerwona linia na poziomie 1,2975)), aby w najgorszym wypadku wyjść z wszystkich (łączonych) obecnie otwartych transakcji na plusie. Stopa tego ustawiłem zarazem tak, że znajduje się on powyżej wcześniejszych (krótkoterminowych) szczytów oraz górnego ograniczenia kanału, którego przebicie może sugerować odreagowanie o ok 120 pipsów - dlatego też postanowiłem, że zabezpieczę te pozycje. Zatem następnego dnia cena dolara za euro kształtowała się następująco:

Wykres 09. EURUSD 30.10.2012 - 1,2958   

 

Widać, że doszło do przebicia górnego ograniczenia kanału oraz aktywacji mojego zlecenia zabezpieczającego, po czym nastąpił klasyczny ruch powrotny do "zmiany biegunów", który teoretycznie powinienem wykorzystać do otworzenia pozycji długiej (buy), czyli grze na wzrosty ze stopem poniżej tej zmiany biegunów (żółtego prostokąta przy którym kurs obecnie się znajduje). W tym przypadku zlecenie profitujące powinniśmy rozłożyć na dwa poziomy. Pierwsze powinno znajdować się w okolicach wcześniejszego szczytu (wcześniejsza strefa zmiany biegunów - też zaznaczone żółtym prostokątem) oraz drugie przy jeszcze wcześniejszej zmiany biegunów (zaznaczone grubą pomarańczową linią) - gdyż potencjalny zasięg wynikający z wybicia z kanału wskazywał właśnie na wzrosty do minimum tego poziomu. 

Jednak ja tak nie zagrałem.  
Postanowiłem, że poczekam na dotarcie kursu do pierwszego oporu (okolic w których powinniśmy zamknąć pierwszą część pozycji) i przy potwierdzających sygnałach otworzyć pozycję krótką (sell), czyli gry na spadki:

Wykres 10. EURSUD 31.10.2012 - 1,2980 

 

Potwierdzenie dostałem - w okolicach oporu zaczęły powstawać świece z długimi górnymi cieniami, które w ruchu zwyżkującym sugerują korektę ostatnich wzrostów. Zlecenie zabezpieczające oczywiście powyżej tych świeczek, a zlecenie Take Profit ustawiłem na dolnym ograniczeniu nowego kanału wzrostowego. W czasie zapisywania tego wykresu do realizacji zysku brakowało tylko ok 5 pispów, które krótko później zostało aktywowane. 

 Podsumowanie:
Strategię z jaką otwierałem pozycje można przyrównać do strategii piramidowania. Oznacza to, że wraz ze wzrostem zysku powiększałem swoje zaangażowanie by przyspieszyć wzrost wartości portfela. Z 6 transakcji tylko 1 była stratna, przy czym średni zysk wyniósł ok 45 pipsów. Po przeniesieniu zamkniętych pozycji na wykres możemy dokładnie prześledzić miejsce otwarcia oraz zamknięcia pozycji, żeby kolory się ze sobą nie zlewały zmieniłem barwę śweic:       

 Wykres 11. EURUSD 02.11.2012 - 1,2885

Analiza błędów:         
Patrząc na dzisiejsze notowania można powiedzieć, że moim jedynym błędem było za wczesne przesunięcie zlecenia obronnego. Po wybiciu nowego dołka nie uformował się jeszcze nowy szczyt gdzie mógłbym przesunąć swojego Stop Loss'a. Odreagowanie spadków było większe niż wcześniej, ale nie zdołało ono wybić nowy szczyt i tym samym potwierdzić zmianę trendu i realizację potencjalnego zasięgu wybicia z kanału (do ok. 1,3080). Dzisiaj widzimy, że ostatni średnioterminowy trend spadkowy może przekształcić się w dłuższe "nurkowanie" kursu (gdyż długoterminowa linia trendu została przebita (zielona na wykresach wcześniejszych)). Z drugiej strony stopa ze względu na znaczne zaangażowanie musiałem przesuwać, gdyż jednoczesne wybicie z kanału mogło doprowadzić do mocnych wzrostów. 

Więc czy przesunięcie zlecenia obronnego było błędem zostaje chyba kwestią do dyskusji. Generalnie w przyszłości niektóre moje transakcje będę tu wstawiał w czasie rzeczywistym, jak będę miał mniej czasu to może wstawię sam wykres i później dodam opis. Właściwie te zagrania też wstawiałem w czasie rzeczywistym na Facebook'u w Laboratoriach FX. Mam nadzieję, że dzięki temu osoby trzecie wyłapią co mógłbym jeszcze w swojej strategii poprawić, gdyż w końcu uczymy się całe życie.